一、风险打点中常用术语

要想深入相识消费金融业务，对付业务中常提到的风险常用指标，必需深刻地领略和精确地利用。行业内常用的指标及表明说明如下：

1. 五级分类

按照内涵风险水平将贸易贷款分别为正常、存眷、次级、可疑、损失五类。这种分类要领是银行主要依据借钱人的还款本领，确定贷款蒙受损失的风险水平来分另外，后三种为不良贷款。

正常：借钱人可以或许推行条约，一直能正常还本付息，不存在任何影响贷款本息实时全额送还的消极因素，贷款损失的概率为 0。

存眷：尽量借钱人有本领送还贷款本息，但大概存在对送还发生倒霉影响的因素，贷款损失的概率不会高出 5%。

次级：借钱人的还款本领呈现明明问题，需要通过处分资产或对外融资以致执行抵押包管来还款付息。贷款损失的概率在 30%-50%。

可疑：借钱人无法足额送还贷款本息，纵然执行抵押或包管，必定也要造成一部门损失。贷款损失的概率在 50%-75%之间。

损失：借钱人已无送还本息的大概，无论采纳何种法子和推行何种措施，贷款都注定要损失。其贷款损失的概率在 75%-100%。

2. 过时天数（Days Past Due,DPD）

与条约中约定应还款日对比用户延滞天数，一般从应还款日后之一天开始计较过时天数。好比用户应还款日是 3 月 20 日，到 3 月 21 日仍未还款，那代表用户过时天数 1 天，利用 DPD1 暗示。DPD30+代表过时天数≥30天。

3. 过时期数（Bucket）

也称为过时月数，正常贷款用 C 暗示，Mn代表过时 N 期，Mn+暗示过时 N 期以上。

M1 代表过时 1 天-30 天

M2 代表过时 31 天-60 天

M3 代表过时 61 天-90 天

M4 代表过时 91 天-120 天

M5 代表过时 121 天-150 天

M6 代表过时 151 天-180 天

M7 代表过时 181 天以上。

按照过时期数一般区分为前期，中期，后期，转呆账四个阶段。一般将 M1 列为前期，M2~M3 列为中期，M4 以上列为后期。

4. 期末贷款余额（Ending Net Receivable,ENR）

截至到该期期末剩余未还本金。

5. 期初贷款余额（Beginning Net Receivable,BNR）

截至到该期期初剩余未还本金。

6. 月均贷款余额（Average Net Receivable,ANR）

该期平均剩余未还本金，计较公式是：

月均贷款余额=（月初贷款余额+月末贷款余额）/ 2

7. 过时率

指某一时刻过时贷款余额占总体贷款余额的比例，是用来权衡贷款拖欠水平的一个指标。今朝行业内主要有两种要领来统计阐明，别离是即期过时率和递延过时率。

即期过时率（coincident）计较公式是：

即期过时率=当期各过时期数的贷款本金余额/当期贷款总本金余额

用于阐明当期的过时环境。利益是：计较简朴；缺点是：起伏较大，容易失真，出格是当期所有应收账款快速上升或萎缩时。

递延过时率（lagged）计较公式是：

递延过时率=当期各过时期数的贷款本金余额/回溯到贷款发放时期对应的贷款本金余额

8. Vintage 指标

焦点思想是对差异时期的开户的资产举办别离跟踪，凭据账龄的是非举办同步比拟，从而相识差异时期开户用户的资产质量环境。

可以或许将纵向差异时期的信贷资产拉平到同一时期举办较量，进而评估差异时期某账龄的信贷资产打点。一般有两种计较口径：

Vintage 指标=当期各过时期数的贷款本金余额/回溯到贷款发放时期数对应的贷款本金余额

Vintage 指标=当期各过时期数的贷款本金余额/回溯到贷款发放期对应的放款本金

个中常用的是第二种口径。

9. 账龄（month of book,MOB）

代表从贷款发放至今经验了几多个月，MOB0 代表放款日至当月月底，MOB1 代表放款后第二个完整月份，MOB2 代表放款后第三个完整月份。

10. 截面不良率

差异的公司界说不良贷款有较大差距，有将过时 M3+视为不良贷款，有将 M6+视为不良贷款。计较公式是：

截面不良率=不良贷款本金余额/当前贷款总本金余额

计较某一时点整体业务不良率。

11. 财政不良率

即年化不良率，是以余额为基本举办计较，准确的计较公式是：

年化不良率=年累计不良贷款金额/年日均余额

年日均余额=逐日贷款余额之和/365

大致的预计要领是利用 vintage 不良率来估算，计较公式是：

年化不良率=vintage 不良率*贷款资金年周转次数

贷款周转次数=360/加权平均借钱天数

12. 转呆账率（Write-off%,WO%）

凡是过时 6 期以上（M7）转呆账。假设某产物转呆账时间点为过时 M6 转入过时 M7 时，则转呆账率计较公式是：

转呆账率=当期转呆账本金余额/7 个月前贷款本金余额

13. 净损失率（Net Credit Loss%,NCL%）

NCL%的计较 *** 与 WO%一样，只是分子部门由当期转呆账金额改为（当期转呆账金额-当期呆账接纳金额），计较公式是：

 净损失率=（当期转呆账本金余额-当期呆账接纳金额）/7 个月前贷款本金余额

14. xPDy

暗示客户之一次呈现过时 y 天的期数，x 指期数，y 指过时天数。

x 为 F、S、T、Q 别离代表之一期、第二期、第三期、第四期，后头期数会用数字暗示。