以税费为基础的线上风控审批模型概要

访客4年前关于黑客接单1165

一个线上风控的审批模型总体分为四大部分:申请准入、审批、额度测算、贷后监测模型。本文主要简单阐述一下关于这个模型的内容,enjoy~

以税费为基础的线上风控审批模型概要

一、模型总体设计

模型总体分为四大部分:申请准入、审批、额度测算、贷后监测模型。

申请准入主要用于客户准入筛选,只有通过筛选的客户才具备办理业务的资格,筛选的内容主要是客户行业、征信情况、负面信息等,触发红线的客户将被剔除信贷资格。

征信的内容主要包含如下几个方向:

面向企业的征信审查:审批主要用于核实在客户端或网页端操作人的真实性,杜绝羊毛党,黑名单申请人以及高风险账户的网上申请。

面向个人的征信核验:测算模型主要用于预算客户贷款额度的大小,风险定价,根据相关数据的一定比例,权重计算,包括客户税务数据、家庭资产数据,我行存量交易数据等。

税务数据:贷后监测模型主要用于贷后的客户行为,风险信息的预警,贷款额度、风险定价的调整,以及退出机制启动。

二、申请准入

申请准入的信息收集方向主要有如下几个方面:

财务报表分析;

*** 舆情分析,主要是审查企业是否有负面风评;

*** 息核验,失信,老赖等,多为公开数据,否则涉及征信协议。

申请准入信息包括:

行业信息:不属于行业政策禁入的行业;数据来源:外部征信渠道,可以参照小型策略,比如先 *** 息例如法院、公安等,再付费数据源。

征信信息:非恶意拖欠不超过临界值。

企业近5年无不良信用记录。

企业当前贷款分类为正常类。

企业主及其配偶近2年个人逾期或欠息在30天(含)以内的次数不超过6次;

(4)企业主及其配偶无逾期或欠息在30天以上的信用记录;

(5)企业主及其配偶名下信用卡额度使用率近6个月月均不超过80%;数据来源:个行征信,外部数据。

成立年限:3年以上;

多头借贷;

工商信息:无负面信息;

环保信息:无负面信息;

海关信息:无负面信息;

民间借贷信息:无涉及P2P贷款记录;

税务信息:无负面信息,纳税等级为A、B级;

银行负债率:(短期借款 +长期借款)/上年销售收入<30%;

其他互联网核查:无相关负面信息;

三、审批

使用反欺诈技术手段,对于客户端、网页端的操作人的真实性进行筛查,杜绝羊毛党、黑名单申请人以及高风险账户的网上申请、包括申请人的使用设备ID、手机号码、IP地址、HTTP *** 等是否存在多次、频繁发起 *** 贷款申请、是否列入诈骗黑名单,是否存在高风险的 *** 操作行为。

四、额度测算

以纳税信息为根据进行的额度测算模型:

(1)纳税等级:A级- -A1 =5,A2 =7;B级–B1 =7,B2 =9。

(2)是否本行基本户:是–A1,A2;否–B1,B2。

(3)贷款更高额度:X =(年均增值税+年均营业税)*(A1或B1)+年均所得税*(A2或B2);加计减、免、退税额;采用近三年年均税额。

(4)销售收入更高额度:Y =上年销售收入*30%

(5)企业目前银行负债总额:Z =企业贷款余额 +企业主个人经营性贷款余额 +企业对外担保余额 +企业主个人对外担保余额。

(6)产品额度上限:F =500万元。

(7)基础信贷额度:G1 =(X与Y低值)-Z

(8)基础定价:R1 =9%

(9)调整因素

1)额度调整因素(额度调整因素即为定价模型的定价因子,各房贷机构自行设定)

业系数B:优先支持行业1.2,选择支持行业1.0,审慎支持行业0.8,

科技企业系数K:科技企业1.2,非科技企业1.0,

日均金融资产系数: L =日均金融资产/G1,如L <60% 则L =0.6,L >130% 则L =1.3,日均金融资产包括企业日均存款和企业主及配偶个人月日均AUM

本行代发工资系数M:有代发1.05,无代发工资1.0;

企业主个人金融资产系数:T =(企业主个人金融资产 -企业主在建设银行的个人月日均AUM)/G1 *0.6,如T <100% 则T =1.0,T >130% 则T =1.3;

2)定价调整因素

收益贡献:N =当年中间业务收入/G1 *0.8 +近12个月日均金融资产 *存款内转价格/G1 *0.8;数据来源:内部系统查询后导出信息;数据包括企业及企业主贡献。

代发工资贡献P:有代发工资0.95,无代发工资1.0。

质量调整Q:根据产品当期质量水平设定调整系统,实现收益覆盖风险和成本,初始值为1.0。

(10)最终信贷额度:G =G1 *H *K *L*M *T,且<=F,最终定价:R =(R1 -N)*P *Q。

五、贷后监测模型

1)纳税偏高度,月均税额偏高度超过15%

原理:根据企业前3-5年每月纳税额变动形成销售淡旺季模型,与当月纳税额对比,计算偏高度。

措施:系统自动冻结额度。

企业及关联企业负面信息,包括:

企业出现欠息、贷款逾期超过30天或当年发生超过2次,或出现分类下调、展期;

企业主个人经营性贷款出现欠息、贷款逾期超过30天或当年发生超过2次,或出现分类下调、展期;

企业主及配偶个人信用卡近三个月,月均透支额度使用率超过80%;数据来源:个行征信,外部公司提供爬虫技术;

企业新增涉诉、海关、税务、工商、环保的负面信息;

企业出现其他互联网负面信息;数据来源:外部公司。

措施:系统自动冻结额度。

2)新增负债、担保、企业,企业主新增他行贷款或对外担保

措施:系统重新计算最终信贷额度G,如低于当前额度则自动调整。

3)代发公司变动,近三个月代发工资额减少20%或当月代发工资额减少50%以上

措施:系统自动冻结额度。

相关文章

如何评测语音助手的智能程度(5):指标权重设计

如何评测语音助手的智能程度(5):指标权重设计

这是一份前面四篇评测维度介绍文章的总结,同时也是一份清单使用说明书。 知己知彼,百战不殆,调研评测其他公司的产品是从业者的日常操作,那么当一个产品放到我们手里的时候,到底看什么呢?看哪些方面呢?专业...

深色模式 or 浅色模式,哪个更好?

深色模式 or 浅色模式,哪个更好?

自从19年苹果发布会推出了深色模式后,越来越多的APP开始更新了深色模式。那么,对于用户而言,深色模式和浅色模式到底哪个更好呢? 概述:
 在具有正常视力(或矫正视力)的人群中,浅色模式下的视觉表...

如何设计API产品的认证部分?

如何设计API产品的认证部分?

API产品的认证部分应该如何设计?本文结合作者自己的工作实践经历,对身份验证、对称签名身份验证、非对称加密的签名认证三种方式进行了分析,与大家分享。 做平台产品,绕不开API。当然API也需要伴侣,...

如何找到一份满意的工作?(2):简历制作和面试清单

如何找到一份满意的工作?(2):简历制作和面试清单

在通过求职清单明确了自己的求职意愿之后(《如何找到一份满意的工作?(1):开启找工作的求职清单》),下一步就是准备简历和面试。本文就重点讲了如何制作、投递简历,以及如何面试,与大家分享。 一、制作出...

绿洲APP产品分析报告:站在巨人肩膀上能否看得更远?

绿洲APP产品分析报告:站在巨人肩膀上能否看得更远?

近年来,移动社交产品层出不穷,各大互联网公司如阿里、字节跳动等纷纷推出新品抢占市场。老牌社交产品微博不甘示弱,推出社交产品“绿洲”。本文将就绿洲现阶段发展状况,结合市场环境与趋势做出解析,并提出自己的...

电商竞品分析:大促期间淘宝、京东的功能分析

电商竞品分析:大促期间淘宝、京东的功能分析

项目背景 目前,淘宝app一年中会有很多次大促活动:“双十一”、“双十二”、“年货节”、“3.8购物节”、“618年中大促”以及日常的“新势力周”活动。每个活动都是一次盛大而激烈的“剁手现场”。 考...